Etf Rsi Strategie

Test der RSI (2) Strategy Dec. 10, 2008 5:04 AM Spion Der Indikator RSI (2) hat eine Menge Aufmerksamkeit von der Blogosphäre. Eine Reihe von Kollegen Blogger (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel und Dogwood in den Sinn kommen) haben alle Arten von raffinierten Sachen mit ihm getan und ich empfehle, dass TA-orientierte Leute in diese Diskussion gesteckt werden. In diesem Bericht werde ich den Indikator in seiner einfachsten Form zu testen und zu sehen, wie seine Leistung im Laufe der Zeit entwickelt hat (und warum das Trading es als eine statische Strategie könnte ein gefährlicher Ansatz sein). I youre nicht vertraut mit RSI (2), lesen Sie dieses StockCharts-Primer. Der hier verwendete Short Relative Strength Indicator (RSI) (2-Tage statt der üblichen 14-Tage) misst, wie überbewertet der Markt in der jüngsten Vergangenheit ist. Siehe Beispieltabelle unten (RSI im oberen Bereich). Ive las viele verschiedene Interpretationen von RSI (2), aber in seiner einfachsten Form gehen Händler lange, wenn der RSI sehr niedrig ist (d. h. überverkauft) und kurz, wenn sein sehr hoher Wert (d. H. Überkauft) ist. In der Grafik unten, nahm Ive einen Händler ging lange die SampP 500 an gestern schließen, wann immer der RSI unter 10 geschlossen und kurz, wenn es über 90 geschlossen. Ab 2000 (reibungslos und ohne Geldrückgabe). Zum Vergrößern anklicken Und für die Liebhaber der Zahlen: zum Vergrößern anklicken Klar, seit Beginn dieses Jahrzehnts ist die Strategie für die nächsten Tage sehr vorausschauend. Ich mag diese Ergebnisse besonders, weil (a) sie für einen extremen Konträrindikator ziemlich häufig (rund 24 Tage) ausgelöst wird, und (b) trotz der Tatsache, dass die meisten kurzfristigen Kontraindikatoren im OktoberNovember 2008 miserabel gescheitert sind Der Sturm gut. Aber es gibt auch Dinge, die ich nicht mag. Zuerst macht das Diagramm oben es schwer zu sehen, aber die Strategie ging durch einen langen trockenen Zauber um 2004 und 2005, wo es war sehr viel nicht Vorhersage der Renditen. Compounding, dass die Tatsache, dass vor etwa 1997 RSI (2) funktionierte überhaupt nicht als Konträrindikator. Siehe Grafik unten, die die gleichen Handelsregeln wie oben hat, ab 1970. Zum Vergrößern anklicken Vor etwa 1980 (dh links von der ersten gepunkteten blauen Linie) wirkte der Indikator genau wie heute (genau rechts von der zweiten gepunkteten blauen Linie) ). Die Ergebnisse zwischen diesen Perioden waren gemischt. Dies ist sehr an die Entwicklung der täglichen Follow-through, dass Ive diskutiert eine Reihe von Zeiten auf diesem Blog erinnert. Ich denke, RSI (2) hat Flügel in der heutigen Markt. Ive bedeutete, einen extremen kurzfristigen OBOS-Anzeiger dem Zustand des Marktreports hinzuzufügen, und für jetzt ist RSI (2) es (erwarten Sie, um es im folgenden Report zu sehen). Der gesamte SOTM-Bericht ist adaptiv, dh er sollte erkennen, ob dieser Indikator nicht mehr funktioniert. Aber ich würde zögern, den RSI (2) in der einfachen Form Ive hier beschrieben als eine statische Strategie handeln. Ich denke, Leistung vor dem Ende der 1990er Jahre und sogar an Punkten in diesem Jahrzehnt deuten darauf hin, dass irgendwann könnte diese Strategie auf ihre alten Wege zurückgreifen. Lesen Sie den vollständigen ArtikelRSI (2) Screen, der auf Leveraged ETF8217s angewendet wird. Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Strategie für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nach einer Korrekturperiode. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Der Bildschirm: RSI (2) gt 95 oder lt 5. Zeigen auch die 200 Tage gleitenden Durchschnitt und die 5 Tage gleitenden Durchschnitt. Angewendet auf meine Datenbank von Leveraged oder Trading ETFs (186). Ein Bildschirm natürlich ist nur ein Mittel, um die Aufmerksamkeit auf eine mögliche Gelegenheit nichts mehr. Sticking mit Kraft NEW YORK (TradingEducation) - Es gibt einige 227 Exchange Traded Funds aus denen zu wählen, zugeschnitten auf fast jeden Geschmack und Stil . Also, wie sollte ein Investor entscheiden, welche ETF zu holen und wann, um den Handel auszuführen Über die sehr lange Zeit, die mehrere Jahrzehnte umfasst und mehrere große bullbear Zyklen, keine Aktienauswahl Strategie Beats Relative Stärke (RS). Diese Strategie ist einfach zu verstehen: Kaufen und halten Sie nur die stärksten Aktien. Wenn ein Vorrat reicht, so dass er nicht mehr unter den stärksten ist, verkaufen und ersetzen mit dem, was der neue stärkste ist. Die RS-Strategie ist seit langer Zeit erfolgreich. Samuel Eisenstadt, Research Chairman von Value Line Investment Survey, stellte fest, dass die Top-Bestände von RS den Standard amp Poors 500 Index um 4,5 bis 1 über einen 15-jährigen Testzeitraum schlagen. RS ist ein wichtiger Bestandteil des Eisenstadts Value Line Ranking Systems. In einer anderen unabhängigen Studie fand Charles D. Kirkpatrick II, CMT, heraus, dass die Top-RS-Aktien die Indizes in einem Zeitraum von 17 Jahren um 4,7 auf 1 übertrafen. Viele andere Studien sind zu demselben Ergebnis gelangt. Anwenden von RS auf ETFs ETFs können für den durchschnittlichen nicht-professionellen Anleger attraktiv sein, weil sie so einfach zu kaufen und zu verkaufen sind wie ein börsennotierter Bestand und bieten eine sehr breite Palette von Entscheidungen, von fremden Länderfonds, Sektoren und Branchengruppen bis hin zu Stilen (Wachstum auf Wert), auf die Größe der Bestandteile (Large-Cap-to-Small-Cap) und sogar Rohstoffe (Öl, Gold, Silber). ETFs halten Körbe von Aktien, so dass sie eine größere Diversifizierung als jedes einzelne Unternehmen Lager. ETFs bieten auch niedrigere betriebliche Aufwendungen als die meisten Investmentfonds. Meine täglichen und wöchentlichen Ranglisten von 227 ETFs geben mir eine nützliche Perspektive auf die größten und wichtigsten Trends der Finanzmärkte weltweit. Simulierte kumulative Performance 21 Monate: 6. August 2004 bis 19. Mai 2006 Quelle: TradingEducation, robertwcolby Hypothetischer oder simulierter Handel umfasst keine Transaktionskosten, Marktauswirkungen und Steuern. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die tatsächliche oder zukünftige Wertentwicklung. Mein Ranking begann am 6. August 2004 mit nur 120 ETFs. Ich fügte neue, wie sie verfügbar waren und jetzt diese 227 ETFs am Ende jeder Woche nach dem RS ihrer wichtigsten Trends. Im Vergleich zum SampP 500 Index SPX waren die 10 stärksten ETFs seit August 2004 3,3-mal besser als die nicht verwalteten SampP 500 Index SPX, 0,18 Während die SampP 500 fast 19 stiegen, stiegen die Top 10 ETFs um mehr als 62 oder um 43 Prozentpunkte mehr als das SampP 500. Warum gerade die Top 10 Die RS-Strategie funktionierte auch gut mit den Top 20 und Top 30 ETFs, aber meine Tests zeigten, dass es am besten funktionierte, wenn man sich auf die Top 10 konzentrierte. Einige ETFs können in den Top 10 für Wochen oder Monate bleiben, aber Können wir nicht auf viele langfristige Kapitalgewinn-Bestände für ein Jahr oder mehr zählen. Nehmen Sie diese Sampling aus der neuesten Top 10 Liste als Beispiel: Die Gold-ETFs, GLD, 0,26 und IAU, 0,35 wurden auf der Top-10-Liste für 5 Wochen. Oil Services Hldrs OIH, -1.37 8 Wochen. Emerging Markets 50 Bldrs ADRE, -0.41 33 Wochen. IShares Brasilien EWZ, -1,32 55 Wochen. IShares SampP Lateinamerikanisch 40 ILF, -0.34 88 Wochen. Neuere Ergänzungen sind: IShares SampP Topix 150, Japan Large-Cap FVL, 14.29 1 Woche. IShares MSCI Südkorea, EWY, -0.05 1 Woche. IShares FTSEXinhua, China 25, FXI, 0,22 2 Wochen. IShares Mexiko, EWW, 1,48 3 Wochen. Obwohl die vollständige Liste von 227 einige ETFs enthält, die sehr ähnlich sind, wurde kein Versuch unternommen, ähnliche ETFs zu eliminieren, wie die beiden Gold-ETFs an der Spitze der Liste. Ein diversifizierter Investor möchte vielleicht nur einen wählen. Die allgemeine Marktvolatilität war nicht hoch, so dass schnellere Änderungen an der Top 10-Liste in volatilen Marktumgebungen möglich sein könnten. Die genaue Formel für die Berechnung und Sortierung von Aktien nach Relative Strength variiert je nach den Zielen und Vorlieben des Designers, aber im Allgemeinen messen die Berechnungen die Preisleistung über Zeiträume von Stunden oder Tagen bis zu einem Jahr. Meine wöchentliche Berechnung ist mehr in Richtung der längeren Ende dieses Bereichs, weil die meisten Menschen nicht erfüllen können, die Forderungen der kurzfristigen Handel. Der Handel mit den Top Performern ist eine Hochvolatilitätsstrategie: Die stärksten Aktien steigen in den Bullenmärkten stärker an, fallen aber auch stärker in Korrekturen oder Bärenmärkten. RS-Investoren sollten sich bewusst sein, dass der Markt in Tagen Gewinne, die langsam über viele Monate aufgebaut nehmen kann. Weil übermässige Spekulationen zwangsläufig von einer Rückkehr zur Realität gefolgt werden, fiel die Jagd auf RS im März 2000 für einige Jahre nach der Spitze aus. Doch die RS-Strategie ist seit August 2004 sehr lebendig und wieder gut. Seit August 2004 treu Die stärksten Bestände haben in den kleineren Marktkorrekturen große Rückgänge erlitten, aber sie sind sehr schnell zurückgegangen, wenn die Korrektur ihren Lauf genommen hat. Nichts funktioniert perfekt die ganze Zeit auf den Märkten, aber diese allgemeine Regel scheint die meiste Zeit zu funktionieren. Robert W. Colby, Chartered Market Technician, ist ein technischer Analytiker bei TradingEducation und ist der Autor von quot The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Second Edition. quot Er war ein Student der relativen Stärke und technische Analyse seit den späten 1960er Jahren und hat das gelehrt Thema an der New York University, das New York Institute of Finance und Workshops. (TradingEducation). (Robertwcolby) Inhalte, die in der Gurus Corner gefunden werden, unterliegen den im Disclaimer aufgeführten Bedingungen und stellen keine Empfehlung für Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einem Anlageentscheid den Rat eines qualifizierten Anlageberaters einholen. (Disclaimer) Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. 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